Sukolilo | Manyar | Tjokroaminoto
Kampus Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya
Phone: 031-5994251-54, 5947274, 5945472
Fax: 031-5923465, 5947845
Copyright © Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Dr Agus Sudjianto PhD dalam seminar Global Economis News, Senin (26/4), mengatakan, simulasi stress testing pasti didukung oleh skenario yang aktual. Bahkan juga didukung model-model yang komprehensif dan sistem perhitungan yang terotomasi. Model stress testing adalah mencakup jenis-jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.
Risiko kredit adalah potensi kerugian akibat kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajiban kontrak untuk membayar utang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Risiko pasar adalah potensi kerugian karena perubahan harga pasar atau nilainya. Sementara risiko operasional, yaitu potensi kerugian akibat kegagalan dalam proses, sistem, atau sumber daya manusianya.
"Seluruh disiplin risiko di atas menerapkan model matematika," ungkap Executive Vice President, Managing Director, dan Head of Corporate Model Risk Wells Fargo tersebut.
"Untuk ritel dan komersial bank seperti Wells Fargo, risiko kredit umumnya risiko yang paling kritis," tambahnya.
Di Amerika, stress testing dilakukan dua kali setiap tahunnya. Melalui tes ini, akan diketahui berapa banyak bank ini akan kehilangan uang dan revenue. Bahkan, tes ini juga dilakukan untuk mengetahui bertahan tidaknya dana yang dimiliki bank. Jika tidak lolos, maka atasan dari bank tersebut bisa dipecat.
"Makanya tiap tahun para Chief Executive Officer (CEO) bank di Amerika itu dengkulnya nderedek semua," gurau alumnus Jurusan Fisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut.
Karakteristik model risiko yang diinginkan dalam praktik antara lain harus sederhana, dapat diprediksi, intuitif, transparan, stabil, serta mudah dikerjakan secara komputasi. "Model harus melihat ke depan, bukan hanya perwakilan dari masa lalu. Juga harus dapat menangani data yang sangat besar dengan waktu komputasi yang wajar," tandasnya. (mbi/pus)
Kampus ITS, Opini – Tantangan dalam proses pengembangan suatu gagasan baru tidak berhenti sesaat setelah karya itu lahir. Adanya
Kampus ITS, ITS News – Guna melakukan digitalisasi dan perbaikan dalam penanganan medis di Indonesia, tim mahasiswa dari Institut Teknologi
Kampus ITS, ITS News —Menghabiskan waktu selama lima tahun sebagai Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) benar-benar memberikan kenangan
Kampus ITS, ITS News – Mengukuhkan tekad di bidang keilmiahan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil menempati posisi terbanyak kedua perguruan
Sukolilo | Manyar | Tjokroaminoto
Kampus Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya
Phone: 031-5994251-54, 5947274, 5945472
Fax: 031-5923465, 5947845